11月12日中午，由经济学院数量经济教研室主办的2013年第四期数量经济学seminar在明德主楼729会议室进行。来自上海财经大学经济学院的刘年青助理教授做了题为《an integrated-quantile-based nonparametric test of exogenous participation in first price auctions》的报告。经济学院韩松副教授、杨斌副教授、姚永玲副教授、杨继东副教授、王旖旎博士、时文东博士、章永辉博士、汉青研究院的李勇副教授和徐吉良博士、对外经贸大学的王芸博士以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。
在近1个小时的报告中，刘年青老师详细介绍了他们的最新研究成果。他们发现，在实证拍卖文献中研究者广泛地采用外生参与者(exogenous participant)假设。然而，在许多拍卖数据中人们发现竞价者个数和保留价格之间存在着相关性，显然违背了上述假设。因此，他们认为在研究中在作外生参与者假设前应当先验证其合理性，否则会导致假设和数据不一致，从而不能得到有效的结论。在第一类拍卖模型的框架下，他们考虑在两组样本中检验给定竞价者个数的保留价格的条件分布是否相同。由第一类拍卖模型的均衡条件，他们观察到给定竞价者个数的保留价格的分位数函数与叫价的分位数函数存在着对应关系，因而可以通过检验后者是否相同来检验外生参与者假设，从而克服了保留价格的不可观测性所带来的困难。更进一步地，基于定义在[0,1]上的两个条件分位数的积分函数的距离度量，他们提出了一个非参数检验统计量，并建立了该统计量的大样本性质。刘年青老师详细解释了该检验统计量的计算过程，同时介绍了统计量在其他拍卖模型中可能的扩展。最后，他给出了蒙特卡洛模拟的结果，说明他们的检验统计量具有良好的有限样本性质。
与会者就该假设检验统计量的理论性质以及蒙特卡洛模拟的设定等问题与刘年青老师进行了细致而热烈的讨论。
（编辑：王宝奎,陆美贺；核稿：丁凯）