经济学院举办2013年第五期数量经济学研讨会
发文时间：2013-12-02
11月19日中午，由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2013年第五期数量经济学seminar在明德主楼729会议室进行。来自中国人民大学汉青经济与金融高级研究院的李勇副教授做了题为《a bayesian chi-squared test for hypothesis testing》的报告。经济学院聂辉华教授、杨斌副教授、杨继东副教授、江艇博士、王旖旎博士、时文东博士、章永辉博士、汉青研究院的徐吉良博士以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。
在近1个小时的报告中，李勇副教授详细介绍了他的最新研究成果。他首先谈到了隐变量模型 (latent variable models) 中存在的问题，认为在高维情况下基于频域的统计估计和推断方法在实际应用会遇到各种问题，而贝叶斯方法具有可操作性的优点。然后,他谈到了贝叶斯假设检验的重要性，以及现流行的贝叶斯因子(bayesian factor)的优缺点。从统计决策的角度，他们重新考虑了贝叶斯假设检验问题，而贝叶斯因子方法只是其中的一个特例(采用0-1损失函数)。基于加权二次型的损失函数，他们提出了一个新的贝叶斯检验统计量，证明了该统计量服从渐近卡方分布，并渐近等价于lm统计量，同时克服了贝叶斯因子方法的jeffreys-lindley 悖论。最后，李勇副教授给出了蒙特卡洛模拟的结果，说明他们的检验统计量具有非常良好的性质。
与会者就该贝叶斯假设检验的理论框架、性质和适用性以及蒙特卡洛模拟的设定等问题与李教授进行了细致而热烈的讨论。
（编辑：王宝奎,陆美贺；核稿：丁凯）