经济学院举办2014第七期数量经济学研讨会
发文时间：2014-06-29
5月29日下午，由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2014年第7期数量经济学seminar在明德主楼729会议室进行。来自首都经贸大学国际经济与管理学院的李鲲鹏副教授做了题为《efficient estimation of heterogeneous coefficients in panel data models with common shocks》的报告。经济学院韩松副教授、杨斌副教授、虞义华副教授、江艇博士、章永辉博士，usc的周前坤博士，以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。
在近1个小时的报告中，李鲲鹏副教授详细介绍了他在面板数据模型方面的最新研究成果。在该项研究中，他们主要研究了如何有效地估计同时具有公共冲击和异质性系数的面板数据模型。他们提出了一个两阶段方法来有效的估计模型：第一阶段，由极大似然估计法来估计因子载荷和扰动项的协方差矩阵；第二阶段，利用模型隐含的结构关系来估计异质性系数。他们为估计量建立起了大样本性质，即相合性，收敛速度，渐近分布，同时他们证明了该估计量和不可行的广义最小二乘估计量（gls）具有相同的极限分布，从而他们的估计量是渐近有效的。通过大量的蒙特卡洛模拟，他们考查了该估计量的有限样本性质。
与会者就李鲲鹏副教授该项研究的模型设定以及许多的应用问题行了热烈的讨论。
（编辑：王宝奎，陆美贺；核稿：丁凯）