经济学院举办2014第五期数量经济学研讨会
发文时间：2014-06-09
5月20日中午，由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2014年第5期数量经济学seminar在明德主楼734会议室进行。来自荷兰鹿特丹伊拉斯莫大学计量经济学研究院的王文敦助理教授做了题为《to pool or not to pool: do we really need to make a choice?》的报告。经济学院赵国庆教授、韩松副教授、杨斌副教授、虞义华副教授、江艇博士、王旖旎博士、章永辉博士，汉青研究院的徐吉良博士、以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。
在近1个小时的报告中，王文敦助理教授详细介绍了他在模型加权和模型选择方面的最新研究成果。在该项研究中，他们从模型加权的视角来重新考虑面板数据模型中“合并还是不合并”这一经典问题，并提出了一个合并加权平均估计量。在进行合并加权估计前，他们建议用一事先筛选的方法来排除表现非常不好的备择模型，从而加快计算并改进估计精确度。他们考察了基于mallow准则的合并加权平均估计量的大样本性质，并为该估计量建立了风险的上界。他们通过模拟来比较不同估计量的有限样本性质，并发现不存在一个一致最优的估计量。最优性取决于异质性程度、样本大小、和模型中的扰动项的相对大小等。
与会者就王文敦助理教授的模型设定以及更多的应用性问题行了热烈的讨论。
（编辑：王宝奎，陆美贺；核稿：丁凯）